【量化投资】策略二（聚宽）

太过爱你忘了你带给我的痛 2022-05-15 02:14 457阅读 0赞

## 前言 ##

在看其中一个新手教程的时候，发现没有一个总的代码。  
然后，就根据自己的理解，整合了一下。

对于，一开始根据研究发现，在这段时间，如果买全市场市值最低的几个，那绝对是要亏本亏到难以理解的。  
所以，我这里就选的是，全市值最高的几个。  
但是，这样就跟指数的波动相近较大了。（beta偏高）

## 代码 ##

def initialize(context):
        g.stocksnum = 5  # 持有最小市值股票数
        g.period = 10  # 轮动频率
        run_daily(daily, time='every_bar')  # 周期循环daily
        g.days = 1  # 记录策略进行到第几天，初始为1
    
    
    def trade(context, buylist):
        # 对于每个当下持有的股票进行判断：现在是否已经不在buylist里，如果是则卖出
        for stock in context.portfolio.positions:
            if stock not in buylist:  # 如果stock不在buylist
                order_target(stock, 0)  # 调整stock的持仓为0，即卖出
    
        # 将总资产(现金+股票)除以持股数g.stocksnum
        position_per_stk = context.portfolio.total_value / g.stocksnum
        # 调整buylist中的每个股票持仓价值为position_per_stk
        for stock in buylist:
            order_target_value(stock, position_per_stk)
    
    
    # 止损
    def stop(context):
        # 循环查看持仓的每个股票
        for stock in context.portfolio.positions:
            # 如果股票最新价格除以平均成本小于0.8，即亏损超过20%
            if context.portfolio.positions[stock].price / context.portfolio.positions[stock].avg_cost < 0.8:
                # 调整stock的持仓为0，即卖出
                order_target(stock, 0)
                # 输出日志：股票名 止损
                print "\n%s 止损" % stock
    
    
    def pick(context):
        date = context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
        # 获取上证指数和深证综指的成分股代码并连接，即为全A股市场所有股票
        scu = get_index_stocks('000001.XSHG') + get_index_stocks('399106.XSHE')
    
        # 选出在scu内的股票的股票代码，并按照当前时间市值从小到大排序
        df = get_fundamentals(query(
            valuation.code, valuation.market_cap
        ).filter(
            valuation.code.in_(scu)
        ).order_by(
            valuation.market_cap.desc()
        ), date=date
        )
    
        # 取出前g.stocksnum名的股票代码，并转成list类型，buylist为选中的股票
        buylist = list(df['code'][:g.stocksnum])
        return buylist
    
    
    def daily(context):
        # 每日止损
        stop(context)
        # 判断策略进行天数是否能被轮动频率整除余1
        if g.days % g.period == 1:
            buylist = pick(context)
            trade(context, buylist)
        else:
            pass  # 什么也不做
        g.days = g.days + 1  # 策略经过天数增加1

## 效果图 ##

![这里写图片描述][70]

[70]: /images/20220515/6d03ca11e66e4fc8b9c2e99afdf80aca.png