【机器学习详解】SVM解回归问题

分手后的思念是犯贱 2022-05-09 09:38 152阅读 0赞

## **1.方法分析** ##

在样本数据集(xn,tn)(xn,tn)中，tntn不是简单的离散值，而是连续值。如在[线性回归][Link 1]中，预测房价的问题。与线性回归类似，目标函数是正则平方误差函数：  
![这里写图片描述][20160411150722085]  
在SVM回归算法中，目的是训练出超平面y=wTx+by=wTx+b，采用yn=wTxn+byn=wTxn+b作为预测值。为了获得稀疏解，即计算超平面参数w,bw,b不依靠所有样本数据，而是部分数据（如在SVM分类算法中，支持向量的定义），采用ϵ−insensitiveϵ−insensitive 误差函数–Vapnik,1995。  
ϵ−insensitiveϵ−insensitive 误差函数定义为，如果预测值ynyn与真实值tntn的差值小于阈值ϵϵ将不对此样本点做惩罚，若超出阈值，惩罚量为|yn−tn|−ϵ|yn−tn|−ϵ。  
![这里写图片描述][20160411152556703]  
下图为ϵ−insensitiveϵ−insensitive 误差函数与平方误差函数的图形  
![这里写图片描述][20160411152729502]

## **2.目标函数** ##

观察上述的EϵEϵ 误差函数的形式,可以看到，实际形成了一个类似管道的样子，在管道中样本点，不做惩罚，所以被称为ϵ−tubeϵ−tube，如下图阴影红色部分  
![这里写图片描述][20160411155459743]  
采用EϵEϵ替代平方误差项，因此可以定义最小化误差函数作为优化目标：  
![这里写图片描述][20160411153051069]  
由于上述目标函数含有绝对值项不可微。我们可以转化成一个约束优化问题，常用的方法是为每一个样本数据定义两个松弛变量ξn≥0,ξn^≥0ξn≥0,ξn^≥0，表示度量tntn与ϵ−tubeϵ−tube的距离。  
如上图所示：  
当样本点真实值tntn位于管道上方时，ξn>0ξn>0,写成表达式：tn>y(xn)+ϵtn>y(xn)+ϵ时，ξn>0，ξ^n=0ξn>0，ξ^n=0；  
当样本点真实值tntn位于管道下方时，ξn^>0ξn^>0,写成表达式：tn<y(xn)−ϵtn<y(xn)−ϵ时，ξn^>0，ξn=0ξn^>0，ξn=0；  
因此使得每个样本点位于管道内部的条件为：  
当tntn位于管道上方时，ξn>0ξn>0，有tn−y(xn)−ξn≤ϵtn−y(xn)−ξn≤ϵ  
当tntn位于管道下方时，ξn^>0ξn^>0，有y(xn)−tn−ξ^n≤ϵy(xn)−tn−ξ^n≤ϵ  
误差函数可以写为一个凸二次优化问题：  
![这里写图片描述][20160412094305757]  
约束条件：  
ξn≥0ξn≥0  
ξn^≥0ξn^≥0  
tn−y(xn)−ξn≤ϵtn−y(xn)−ξn≤ϵ  
y(xn)−tn−ξ^n≤ϵy(xn)−tn−ξ^n≤ϵ  
写成拉格朗日函数：  
![这里写图片描述][20160412094523477]

## **3.对偶问题** ##

上述问题为极小极大问题：minw,b,ξn,ξn^ maxμn,μn^,αn,αn^Lminw,b,ξn,ξn^ maxμn,μn^,αn,αn^L与SVM分类分析方法一样，改写成对偶问题maxμn,μn^,αn,αn^ minw,b,ξn,ξn^Lmaxμn,μn^,αn,αn^ minw,b,ξn,ξn^L；首先分别对w,b,ξn,ξn^w,b,ξn,ξn^求偏导数  
![这里写图片描述][20160412100833783]  
带回到拉格朗日函数中，化简得到只关于αn,αn^αn,αn^的函数，目标即最大化此函数。  
![这里写图片描述][20160412095608718]  
约束条件为：  
0≤αn≤C0≤αn≤C  
0≤αn^≤C0≤αn^≤C,其中k(xn,xm)=(xn)Txmk(xn,xm)=(xn)Txm为向量内积。  
下面考虑KKT条件：  
![这里写图片描述][20160412100752782]  
由式7.65,7.66知：  
当αn≠0αn≠0时，必有ϵ+ξn+y(xn)−tn=0ϵ+ξn+y(xn)−tn=0,这些点位于管道上方边界出，或者管道上面。  
当α^n≠0α^n≠0时，必有ϵ+ξn−y(xn)+tn=0ϵ+ξn−y(xn)+tn=0,这些点位于管道下方边界出，或者管道下面。  
同时，由式7.65,7.66知，对于任意一个数据点，由于ϵ>0ϵ>0，则αn，α^nαn，α^n不可能同时不为0，而且得到在管道内部的点，必然有αn=0，α^n=0αn=0，α^n=0。  
![这里写图片描述][20160412103813821]

## **4.超平面计算：** ##

把ww表达式带入到y=wTx+by=wTx+b得：  
![这里写图片描述][20160412102230706]  
由上述的分析，影响超平面参数的点为位于管道边界处，或者管道外面。  
关于b的计算，可以考虑在管道上方边界处一个点必然有：  
ξn=0ξn=0  
ϵ+ξn+y(xn)−tn=0ϵ+ξn+y(xn)−tn=0  
联立解出：  
![这里写图片描述][20160412102908058]

[Link 1]: http://blog.csdn.net/luoshixian099/article/details/50880432
[20160411150722085]: /images/20220509/632402f6e40f45d1b6286ef174ad3b8d.png
[20160411152556703]: /images/20220509/cf21b93050f04fb5a14676356b7134d6.png
[20160411152729502]: /images/20220509/907ac40f00964edb9d3cb106149908f4.png
[20160411155459743]: /images/20220509/f9a5b5e43d1342cfaa2e543c3f089a55.png
[20160411153051069]: /images/20220509/f738387f8f09423c853c42b4291d5cf7.png
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[20160412094523477]: /images/20220509/36050a680a4f491885e875b52f52082a.png
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[20160412095608718]: /images/20220509/fc77aa71562b4e6785eaa94b7dc94ae2.png
[20160412100752782]: /images/20220509/5be4bd757cdf4f76ae399c08f173ab61.png
[20160412103813821]: /images/20220509/cd81a9e315a74f95b8db32634906d501.png
[20160412102230706]: /images/20220509/55172ef27e4447b08df394ef5f488ba8.png
[20160412102908058]: /images/20220509/e43f678889e84c9fbb29ff1e7bb5de86.png