时间序列模型 ARIMA

ゝ一世哀愁。 2022-12-28 05:30 165阅读 0赞

**ARIMA模型**（英语：**A**uto**r**egressive **I**ntegrated **M**oving **A**verage model），差分整合移动平均自回归模型，又称整合移动平均自回归模型（移动也可称作滑动），是[时间序列][Link 1]预测分析方法之一。ARIMA(p，d，q)中，AR是“自回归”，p为自回归项数；MA为“滑动平均”，q为滑动平均项数，d为使之成为平稳序列所做的差分次数（阶数）。“差分”一词虽未出现在ARIMA的英文名称中，却是关键步骤。

### statsmodels.tsa.arima\_model包中有ARIMA集成好的模型，我们只需要输入p,d,q即可。 ###

数据为纽约市的交通进出情况（一个txt进，一个txt出），然后已知一年365天\*24小时的数据，想用ARIMA来预测，并计算MAE和RMSE来评估预测准确性。

我的data\_prepare（）函数是用来拼接两个文件夹里的数据的，一般只要读取一个文件夹的数据即可，返回是一个大矩阵。

其中取了数据集的前66%做训练集，后34%做测试集，与预测的结果做对比。

res（）函数是输入测试矩阵和预测矩阵，计算MAE和RMSE来评估预测准确性的。

main中写的三个数组是打算遍历p,d,q找到最优值的，但是我电脑跑的太慢了，最后直接取了0，1，0。

import warnings
    import pandas as pd
    import numpy as np
    from sklearn.metrics import mean_squared_error
    from sklearn.metrics import mean_absolute_error
    from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
    
    
    def data_prepare():
        matrix = []
        file1 = "tensor_year_hour_lease.txt"
        file2 = "tensor_year_hour_return.txt"
        f1 = open(file1, "r")
        f2 = open(file2, "r")
        matrix1 = []
        lines1 = f1.readlines()
        for line in lines1:
            arr = line.split(",")
            arr = np.array(arr, dtype=int)
            matrix1.append(arr)
        f1.close()
        matrix2 = []
        lines2 = f2.readlines()
        for line in lines2:
            arr = line.split(",")
            arr = np.array(arr, dtype=int)
            matrix2.append(arr)
        f2.close()
        matrix = np.hstack((matrix1, matrix2))  # 拼接成功 输出（8760*188）
        return matrix
    
    
    def evaluate_arima_model(X, arima_order):
        # 数据集的前66%作为训练集，后34%作为测试集
        train_size = int(len(X) * 0.66)
        # print("train_size",train_size)
        train, test = X[0:train_size], X[train_size:]
        history = [x for x in train]
        # make predictions
        predictions = list()
        for t in range(len(test)):
            model = ARIMA(history, order=arima_order)
            model_fit = model.fit(disp=0)
            yhat = model_fit.forecast()[0]
            predictions.append(yhat)
            history.append(test[t])
        predictions = np.array(predictions)
        # print(predictions.shape)
        return predictions
    
    def res(test, predictions):
        mae = mean_absolute_error(test, predictions)
        mse = mean_squared_error(test, predictions)
        rmse = mse ** 0.5
        return mae, rmse
    
    def evaluate_models(p_values, d_values, q_values):
        matrix = data_prepare()
        train_size = int(len(matrix) * 0.66)
        test = matrix[train_size:]
        best_mae, best_rmse, best_cfg = float("inf"), float("inf"), None
        for p in p_values:
            for d in d_values:
                for q in q_values:
                    pre = np.zeros((len(matrix)-train_size, 0))
                    for i in range(0, 188):  # 188是列数
                        dataset = matrix[:, i]
                        dataset = dataset.astype('float32')
                        order = (p, d, q)
                        predictions = evaluate_arima_model(dataset, order)
                        pre = np.hstack((pre, predictions))  # 每一列做一次预测，然后拼接成矩阵
                        print("p, d, q, i:", p, d, q, i)
                        # print(pre.shape)
                        # print(pre)
                    mae, rmse = res(test, pre)
                    if mae < best_mae:
                        best_mae, best_rmse, best_cfg = mae, rmse, order
                    print('ARIMA%s MAE=%.3f RMSE=%.3f' % (order, mae, rmse))
        print('Best ARIMA%s MAE=%.3f RMSE=%.3f' % (best_cfg, best_mae, best_rmse))
    
    if __name__ == '__main__':
        p_values = [0, 1, 2, 4, 6, 8, 10]
        d_values = range(0, 3)
        q_values = range(1, 3)
        warnings.filterwarnings("ignore")
        evaluate_models(p_values, d_values, q_values)

[Link 1]: https://baike.baidu.com/item/%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97